第一條 為了促進證券投資基金市場發(fā)展，規(guī)范黃金交易型開放式基金（以下簡稱“黃金ETF”）通過上海證券交易所（以下簡稱“本所”）辦理交易和申購、贖回業(yè)務(wù)的流程，根據(jù)《黃金交易型開放式證券投資基金暫行規(guī)定》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)細(xì)則》”），制定本指引。

第二條 黃金ETF在本所的交易、申購和贖回，適用本指引。本指引未作規(guī)定的，適用《業(yè)務(wù)細(xì)則》及其他有關(guān)規(guī)定。

第三條 當(dāng)日買入的黃金ETF份額，當(dāng)日可以賣出。

第四條 黃金ETF份額的申購、贖回（以下簡稱“申贖”），可以采用黃金現(xiàn)貨合約申贖或現(xiàn)金申贖方式。

黃金現(xiàn)貨合約申贖，是指使用上海黃金交易所（以下簡稱“金交所”）掛牌交易的黃金現(xiàn)貨實盤合約（以下簡稱“黃金現(xiàn)貨合約”）進行申贖。

現(xiàn)金申贖，是指使用現(xiàn)金通過本所進行申贖。

第五條 黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖和現(xiàn)金申贖的開放日，由基金管理人在基金合同中規(guī)定。

本所于交易日的9:30至11:30、13:30至15:00，接收金交所傳遞的黃金現(xiàn)貨合約申贖申報。

本所于交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，接收現(xiàn)金申贖申報。

第六條 基金管理人應(yīng)當(dāng)委托具有資格的本所會員和金交所會員辦理黃金ETF申贖業(yè)務(wù)，并應(yīng)當(dāng)分別與選定的代辦證券公司和金交所會員簽訂協(xié)議，明確約定雙方的權(quán)利義務(wù)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)督促代辦證券公司和金交所會員向投資者充分揭示市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，做好賬戶信息備案工作。

第七條 投資者在本所辦理黃金ETF申贖相關(guān)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)通過代辦證券公司進行。

代辦證券公司為投資者辦理黃金ETF申贖業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)向其充分揭示風(fēng)險，并要求其簽署風(fēng)險揭示書。

第八條 投資者參與黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖的，應(yīng)當(dāng)通過金交所會員在金交所辦理黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖的申報和黃金現(xiàn)貨合約的清算、過戶，并遵守相關(guān)規(guī)定。

第九條 投資者參與黃金ETF黃金現(xiàn)貨合約申贖的，應(yīng)經(jīng)基金管理人認(rèn)可且同時具有以下賬戶：

（一）在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）上海分公司開立的A股賬戶或基金賬戶（以下簡稱“證券賬戶”）；

（二）在金交所開立的黃金賬戶。

第十條 投資者參與黃金現(xiàn)貨合約申贖前，應(yīng)當(dāng)通過金交所會員，將證券賬戶號、黃金賬戶號、交易單元及其他相關(guān)信息在基金管理人處備案。以上信息發(fā)生變更時，投資者應(yīng)及時更新備案的信息。

投資者向金交所提交黃金現(xiàn)貨合約申贖申報時，應(yīng)當(dāng)填寫證券賬戶號、黃金賬戶號、代辦證券公司使用的參與者交易業(yè)務(wù)單元號碼及金交所要求的其他信息。由于投資者填寫的信息錯誤或者與其在基金管理人處備案的信息不一致等原因，造成申贖失敗或產(chǎn)生其他損失的，本所不承擔(dān)責(zé)任。

第十一條 投資者參與黃金ETF現(xiàn)金申贖的，應(yīng)當(dāng)具有中國結(jié)算上海分公司開立的證券賬戶。

第十二條 每日開市前，基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提供黃金ETF的現(xiàn)金申贖清單，并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。

第十三條 投資者申購基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對應(yīng)的足額黃金現(xiàn)貨合約、現(xiàn)金或其他約定對價；投資者贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對應(yīng)的足額基金份額。

第十四條 本所根據(jù)金交所提供的投資者黃金現(xiàn)貨合約申贖申報信息，計算投資者可以賣出或贖回的黃金ETF份額額度，并進行相應(yīng)的前端控制。登記結(jié)算公司依據(jù)本所提供的申贖成交信息進行ETF份額登記。

本所根據(jù)基金管理人提供的現(xiàn)金申贖清單，對符合要求的現(xiàn)金申贖申報予以辦理。

第十五條 投資者參與黃金ETF份額交易和申贖的，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：

（一）當(dāng)日黃金現(xiàn)貨合約申購的黃金ETF份額，當(dāng)日可以賣出、現(xiàn)金贖回或黃金現(xiàn)貨合約贖回；

（二）當(dāng)日黃金現(xiàn)貨合約贖回獲得的黃金現(xiàn)貨合約，當(dāng)日可以用于黃金現(xiàn)貨合約申購。

（三）當(dāng)日現(xiàn)金申購的黃金ETF份額，當(dāng)日清算交收完成后，可于次一交易日賣出、現(xiàn)金贖回或黃金現(xiàn)貨合約贖回。

（四）當(dāng)日買入的黃金ETF份額，當(dāng)日可以現(xiàn)金贖回，但不可用于黃金現(xiàn)貨合約贖回。

第十六條 本所可以根據(jù)基金管理人設(shè)定的額度，對黃金ETF當(dāng)日黃金現(xiàn)貨合約申贖或現(xiàn)金申贖總額、單個賬戶的申贖上限等進行前端控制。

第十七條 因不可抗力、意外事件、技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致黃金ETF申贖或交易無法正常進行的，本所可以根據(jù)市場情況決定暫停接受黃金ETF申贖或交易申報。

因異常情況及本所采取的相應(yīng)措施造成的損失，本所不承擔(dān)責(zé)任。

第十八條 本指引由本所負(fù)責(zé)解釋。

第十九條 本指引自發(fā)布之日起施行。


附件2.黃金ETF申購、贖回業(yè)務(wù)風(fēng)險揭示書必備條款